Shetlandský pony pochází ze Shetlandských ostrovů. Zdejší drsné počasí zapříčinilo malý vzrůst a houževnatý charakter místních poníků. Shetlendské ostrovy jsou bezlesé, porostlé tvrdými travinami, a vřesem a jelikož jsou obklopeny oceánem, jsou velmi větrné.
Hustá srst, hříva a žíně slouží shetlandským poníkům k ochraně před nepřízní počasí - srst se při dešti spojuje tal, že voda po ní stéká a nedostane se na kůži. Shetlandi jsou velmi silní na svou velikost. V přepočtu na vlastní hmotnost je to nejsilnější plemeno koní. Této houževnatosti a síly bylo využíváno i v minulosti, kdy se shetlandští pony používali v úzkých důlních šatnách a pro tahání vozíků.